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Fakultät für Mathematik
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Fakultät für Mathematik 
TECHNISCHE UNIVERSITT
 CHEMNITZ


F A K U L T T    F R    M A T H E M A T I K

A N T R I T T S V O R L E S U N G

 

Die Fakultt fr Mathematik der Technischen Universitt Chemnitz ldt Sie herzlich zu folgender Antrittsvorlesung ein.

Es spricht

Herr Prof. Dr. Thorsten Schmidt

ber das Thema

,,Die Modellierung von Kreditrisiken''.

Der Vortrag findet am

Donnerstag, dem 28. Mai 2009, um 16.00 Uhr,
im Raum B3, Reichenhainer Strae 70,

statt.

Die Modellierung von Kreditrisiken hat eine lange Tradition. Fast zeitgleich mit der berhmten Arbeit von Black und Scholes stellte Merton 1974 ein bis heute wesentliches Modell fr die Bewertung der Kreditwrdigkeit einer Firma vor. In den 90er Jahren wurden alternative Anstze entwickelt, welche sich starke hnlichkeiten zu Zinsmrkten zunutze machen. Dieser Vortrag wird diese Methodiken zu einem Modell fr Collateralized Debt Obligations (CDOs) weiterentwickeln und auf die Risiken dieser komplexen Finanzprodukte, welche eine wichtige Rolle in der aktuellen Finanzkrise spielen, eingehen.

ber Ihre Teilnahme wrde ich mich freuen.

 

Prof. B. Hofmann
Dekan