F A K U L T Ä T    F Ü R    M A T H E M A T I K

A N T R I T T S V O R L E S U N G

Die Fakultät für Mathematik der Technischen Universität Chemnitz lädt Sie herzlich zu folgender Antrittsvorlesung ein.

Es spricht

Herr Prof. Dr. Thorsten Schmidt

über das Thema

,,Die Modellierung von Kreditrisiken''.

Der Vortrag findet am

Donnerstag, dem 28. Mai 2009, um 16.00 Uhr,
im Raum B3, Reichenhainer Straße 70,

statt.

Die Modellierung von Kreditrisiken hat eine lange Tradition. Fast zeitgleich mit der berühmten Arbeit von Black und Scholes stellte Merton 1974 ein bis heute wesentliches Modell für die Bewertung der Kreditwürdigkeit einer Firma vor. In den 90er Jahren wurden alternative Ansätze entwickelt, welche sich starke Ähnlichkeiten zu Zinsmärkten zunutze machen. Dieser Vortrag wird diese Methodiken zu einem Modell für Collateralized Debt Obligations (CDOs) weiterentwickeln und auf die Risiken dieser komplexen Finanzprodukte, welche eine wichtige Rolle in der aktuellen Finanzkrise spielen, eingehen.

Über Ihre Teilnahme würde ich mich freuen.

Prof. B. Hofmann
Dekan