Mathematische Grundlagen der Finanzwirtschaft

• Veranstaltungstermine im Sommersemester 15:
  Vorlesung: Montag, 13:45-15:15 in 2/N002 und Freitag, 7:30-9:00 in 2/W015
  Übung: Montag, 9:15-10:45 und Donnerstag, 11:30-13:00 jeweils in 2/B102
  
  Die Vorlesung dient als Grundlage für weite Teile weiterführender Mathematikvorlesungen im Masterstudiengang Finance. Behandelt werden die Modellierung und Analyse finanzwirtschaftlicher und ökonomischer Prozesse. Neben einem kurzen Ausflug in die Grundbegriffe gewöhnlicher Differentialgleichungen werden hierzu hauptsächlich Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie anwendungsorientiert vermittelt.
  An Vorkenntnissen werden lediglich mathematische Grundkenntnisse etwa im Umfang der Lehrveranstaltungen "Mathematik I und II für Wirtschaftswissenschaftler" voraussgesetzt.
  
  Bitte melden Sie sich ab Ende März im OPAL (hier) zu dieser Veranstaltung an. Dort finden Sie weiterführende Informationen sowie Materialien zur Veranstaltung.
  
  
• Weiterführende Literatur zur Veranstaltung:
  Albrecher, Binder, Mayer: Einführung in die Finanzmathematik
  Cramer, Kamps: Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
  Hull: Optionen, Futures und andere Derivate
  Rommelfanger: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Band 3
  
  Eher sehr anspruchsvoll aber durchaus lesenswert:
  Irle: Finanzmathematik