Mathematische Grundlagen der Finanzwirtschaft

• Veranstaltungstermine im Wintersemester 17/18:
  Vorlesung: Dienstag, 15:30-17:00 in 2/N002 und Mittwoch, 17:15-18:45 in 2/N002
  Übung (Dr. O. Wilfer): Freitag, 13:45-15:15 in 2/N002
  Die Übungen beginnen erst in der zweiten Vorlesungswoche!
  
  Die Vorlesung dient als Grundlage für weite Teile weiterführender Mathematikvorlesungen im Masterstudiengang Finance. Behandelt werden die Modellierung und Analyse finanzwirtschaftlicher und ökonomischer Prozesse. Neben einem kurzen Ausflug in die Grundbegriffe gewöhnlicher Differentialgleichungen werden hierzu hauptsächlich Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie anwendungsorientiert vermittelt.
  An Vorkenntnissen werden lediglich mathematische Grundkenntnisse etwa im Umfang der Lehrveranstaltungen "Mathematik I und II für Wirtschaftswissenschaftler" voraussgesetzt.
  
  Bitte melden Sie sich ab Anfang Oktober im OPAL (hier) zu dieser Veranstaltung an. Dort finden Sie weiterführende Informationen sowie Materialien zur Veranstaltung.
  
  
• Weiterführende Literatur zur Veranstaltung:
  Albrecher, Binder, Mayer: Einführung in die Finanzmathematik
  Cramer, Kamps: Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
  Hull: Optionen, Futures und andere Derivate
  Rommelfanger: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Band 3
  
  Eher anspruchsvoll:
  Irle: Finanzmathematik