Mathematische Grundlagen der Finanzwirtschaft

• Veranstaltungstermine im Wintersemester 18/19:
  Vorlesung: Montag, 17:15-18:45 in 2/N002 und Dienstag, 17:15-18:45 in 2/N005
  Übung (Dr. O. Wilfer): Freitag, 7:30-9:00 in 2/D301
  
  
  Die Vorlesung dient als Grundlage für weite Teile weiterführender Mathematikvorlesungen im Masterstudiengang Finance. Behandelt werden die Modellierung und Analyse finanzwirtschaftlicher und ökonomischer Prozesse sowie die hierzu notwendigen mathematischen Grundlagen. Neben einem kurzen Ausflug in die Grundbegriffe gewöhnlicher Differentialgleichungen werden hierzu hauptsächlich Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie anwendungsorientiert vermittelt.
  An Vorkenntnissen werden lediglich mathematische Grundkenntnisse etwa im Umfang der Lehrveranstaltungen "Mathematik I und II für Wirtschaftswissenschaftler" voraussgesetzt.
  
  Bitte melden Sie sich ab Anfang Oktober im OPAL (hier) zu dieser Veranstaltung an. Dort finden Sie weiterführende Informationen sowie Materialien zur Veranstaltung.
  
  
• Weiterführende Literatur zur Veranstaltung:
  Albrecher, Binder, Mayer: Einführung in die Finanzmathematik
  Cramer, Kamps: Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik (E-Book über UB)
  Hull: Optionen, Futures und andere Derivate
  Rommelfanger: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Band 3 (E-Book über UB)
  
  Eher anspruchsvoll:
  Irle: Finanzmathematik (E-Book über UB)