Mathematische Grundlagen der Finanzwirtschaft

• Veranstaltungstermine im Wintersemester 20/21:
  Vorlesung: Montag, 11:30-13:00 und Mittwoch, 11:30-13:00
  Übung (S. Lämmel): Mittwoch, 9:15-10:45
  
  Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Vorlesungen und Übungen online als Videokonferenz zu den angegebenen Zeiten statt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im OPAL-Kurs zur Veranstaltung. Bitte melden Sie sich dort ab dem 9.10. an. Die Vorlesung beginnt in der ersten Vorlesungswoche, die Übung in der zweiten.
  
  Die Vorlesung dient als Grundlage für weite Teile weiterführender Mathematikvorlesungen im Masterstudiengang Finance. Behandelt werden die Modellierung und Analyse finanzwirtschaftlicher und ökonomischer Prozesse sowie die hierzu notwendigen mathematischen Grundlagen. Neben einem kurzen Ausflug in die Grundbegriffe gewöhnlicher Differentialgleichungen werden hierzu hauptsächlich Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie anwendungsorientiert vermittelt.
  An Vorkenntnissen werden lediglich mathematische Grundkenntnisse etwa im Umfang der Lehrveranstaltungen "Mathematik I und II für Wirtschaftswissenschaftler" voraussgesetzt.
  
  
  
• Weiterführende Literatur zur Veranstaltung:
  Albrecher, Binder, Mayer: Einführung in die Finanzmathematik
  Cramer, Kamps: Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik (E-Book über UB)
  Hull: Optionen, Futures und andere Derivate
  Rommelfanger: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Band 3 (E-Book über UB)
  
  Eher anspruchsvoll:
  Irle: Finanzmathematik (E-Book über UB)