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Professur Numerische Mathematik
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Professur Numerische Mathematik 

Mathematische Methoden der UQ (4V, 2Ü) Prof. Ernst, SS 2016

Inhalt

Themen der Vorlesung:

  • Unsicherheit und ihre mathematische Beschreibung
  • Zufällige Differentialgleichungen
  • Darstellung von Zufallsfeldern (Karhunen-Loève/Chaos-Entwicklung)
  • Monte Carlo Methoden
  • Stochastische Kollokations- und Galerkin-Verfahren
  • Bayessche inverse Probleme

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Vorlesung

Materialien zur Vorlesung

Ergänzende Literatur

UQ, Numerik von Differentialgleichungen mit zufälligen Daten:
  • Tim Sullivan: Introduction to Uncertainty Quantification, Springer 2015.
  • Gabriel J. Lord, Catherine E. Powell and Tony Shardlow: An Introduction to Computational Stochastic PDEs, Cambridge University Press, 2014.
  • Ralph C. Smith: Uncertainty Quantification: Theory, Implementation and Applications, SIAM 2014.
  • Dongbin Xiu: Numerical Methods for Stochastic Computations, Princeton University Press 2010.
  • Olivier Le Maitre und Omar M. Knio: Spectral Methods for Uncertainty Quantification, Springer 2010.
Hintergrundwissen Stochastik
  • David Williams, Weighing the Odds: A Course in Probability and Statistics, Cambridge University Press, 2001.
Laufend ergänztes, kommentiertes Literaturverzeichnis (22.06.2016)

Folien

Übung