Mathematische Methoden der UQ (4V, 2Ü) Prof. Ernst, SS 2016
Inhalt
Themen der Vorlesung:
- Unsicherheit und ihre mathematische Beschreibung
- Zufällige Differentialgleichungen
- Darstellung von Zufallsfeldern (Karhunen-Loève/Chaos-Entwicklung)
- Monte Carlo Methoden
- Stochastische Kollokations- und Galerkin-Verfahren
- Bayessche inverse Probleme
Aktuelles
Freitag, 24.06.2016 | Vortrag Lorenzo Tamellini. |
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Freitag, 3.06.2016 | Keine Vorlesung. |
Freitag, 27.05.2016 | Vortrag Elisabeth Ullmann. |
Vorlesungstermin Dienstag | Der Dienstagstermin für die Vorlesung wird ab sofort auf Freitag 11:30 Raum B202 verlegt. |
Erste Übung | 19.04.2016 (dritte Vorlesungswoche!). |
Erste Vorlesung | 12.04.2016 (zweite Vorlesungswoche!). |
Termine
Keine Lehrveranstaltung gefunden.
Vorlesung
Materialien zur Vorlesung
Ergänzende Literatur
UQ, Numerik von Differentialgleichungen mit zufälligen Daten:- Tim Sullivan: Introduction to Uncertainty Quantification, Springer 2015.
- Gabriel J. Lord, Catherine E. Powell and Tony Shardlow: An Introduction to Computational Stochastic PDEs, Cambridge University Press, 2014.
- Ralph C. Smith: Uncertainty Quantification: Theory, Implementation and Applications, SIAM 2014.
- Dongbin Xiu: Numerical Methods for Stochastic Computations, Princeton University Press 2010.
- Olivier Le Maitre und Omar M. Knio: Spectral Methods for Uncertainty Quantification, Springer 2010.
- David Williams, Weighing the Odds: A Course in Probability and Statistics, Cambridge University Press, 2001.
Folien
- Organisatorisches, Vorbemerkungen (12.04.2016)
- Introduction (19.04.2016)
- Monte Carlo Methods (20.05.2016)
- Random Fields (16.06.2016)
- Stochastic Collocation (06.07.2016)
- Appendix A: Probability (28.04.2016)
- Appendix B: Boundary Value Problems (09.06.2016)
- Appendix C: Functional Analysis (16.06.2016)
- Appendix D: Miscellanea (16.06.2016)
Übung
- 1. Übungsblatt: Wiederholung Wahrscheinlichkeitstheorie (19.04.2016)
- in English: Exercise Sheet 1: Review Probability Theory
- 2. Übungsblatt: Die Monte Carlo Methode und Konfidenzintervalle (26.04.2016)
- in English: Exercise Sheet 2: The Monte Carlo Method and confidence Intervals
- MATLAB-Lösungen: Aufgabe 5
- 3. Übungsblatt: Die Monte Carlo Methode und Simulationsmethoden (03.05.2016)
- in English: Exercise Sheet 3: The Monte Carlo Method and Simulation Methods
- MATLAB-Lösungen: Aufgabe 1, Aufgabe 2, Aufgabe 3
- 4. Übungsblatt: Monte Carlo mit Kontrollvariablen (17.05.2016)
- in English: Exercise Sheet 4: Monte Carlo with Control Variates
- MATLAB-Lösungen: Aufgabe 3
- 5. Übungsblatt: Multilevel Monte Carlo (25.05.2016)
- in English: Exercise Sheet 5: Multilevel Monte Carlo
- MATLAB-Lösungen: Aufgabe 1, Aufgabe 2,3 und 5
- 6. Übungsblatt: Monte Carlo Finite Element Methode (22.06.2016)
- in English: Exercise Sheet 6: Monte Carlo Finite Element Method
- MATLAB-Routinen: "fem2d_lin"-Routinen
- MATLAB-Lösungen: Aufgabe 3
- 7. Übungsblatt: Zufallsfelder und Karhunen-Loeve Entwicklung (28.06.2016)
- in English: Exercise Sheet 7: Random Fields and the Karhunen-Loeve Expansion
- MATLAB-Lösungen: Aufgabe 3
- 8. Übungsblatt: Numerische Berechnung der Karhunen-Loeve Entwicklung (06.07.2016)
- in English: Exercise Sheet 8: Numerical Computation of Karhunen-Loeve Expansions
- MATLAB-Lösungen: ComputeKL1D.m, Aufgabe 1 und Aufgabe 2
- 9. Übungsblatt: Die Kollokationsmethode (13.07.2016)
- in English: Exercise Sheet 9: Stochastic Collocation
- MATLAB-Routinen: legendre.m und hermite.m
- MATLAB-Lösungen: Aufgabe 1, Aufgabe 2 und Aufgabe 3